Không chắc chắn và rủi ro trong việc ra quyết định

quản lý doanh nghiệp, cũng như, ví dụ, tình trạng của vấn đề có tính chất kinh tế-xã hội, có thể được thực hiện có tính đến sự không chắc chắn và rủi ro liên quan. đặc hiệu của họ là gì? Làm thế nào họ có thể được tính toán?

bản chất của sự không chắc chắn và rủi ro là gì?

Trước hết, hãy xem xét các khái niệm về rủi ro và sự không chắc chắn, cách này có thể được giải thích các điều khoản trong những bối cảnh khác nhau.

Có nguy cơ được hiểu là khả năng xảy ra sự kiện bất lợi hoặc không mong muốn. Ví dụ, khi nói đến kinh doanh, nó có thể là một sự thay đổi trong điều kiện thị trường, do đó kết quả của hoạt động kinh tế của doanh nghiệp sẽ là xa tối ưu.

Dưới sự không chắc chắn đề cập đến không có khả năng đáng tin cậy dự đoán sự xuất hiện của một sự kiện, bất kể như thế nào nó có thể được coi là đáng mơ ước. Nhưng như một quy luật, không chắc chắn và rủi ro được thảo luận trong bối cảnh điều kiện không thuận lợi. Tình hình ngược lại - khi đó là không thể dự đoán sự xuất hiện của các yếu tố tích cực, hiếm khi coi là không chắc chắn, bởi vì trong trường hợp này không có nhu cầu để xác định các chiến thuật để đối phó với các yếu tố có liên quan. Trong khi theo các kịch bản xấu chiến thuật như vậy thường cần thiết. Điều này là do thực tế là quyết định quan trọng có thể được thực hiện trong điều kiện không chắc chắn và rủi ro -, tính chất chính trị kinh tế. Chúng ta hãy nghiên cứu các cách thức mà điều này có thể được thực hiện nhiều hơn nữa.

Làm thế nào để giảm thiểu sự không chắc chắn và rủi ro?

Thông qua quyết định nhất định trong một môi trường đặc trưng bởi sự không chắc chắn và rủi ro, được thực hiện với việc sử dụng các khái niệm mà giảm thiểu khả năng xảy ra sai sót hoặc các kịch bản không mong muốn khác nhau. Cách tiếp cận này có thể có hiệu quả trong nhiều tình huống.

Sự không chắc chắn và rủi ro vốn có trong rất nhiều lĩnh vực của cuộc sống hiện đại. Phương pháp được sử dụng khi cần thiết để hạn chế rủi ro trong những hay hành động khác có thể được dựa trên:

- về việc xác định các yếu tố ổn định mà có thể ảnh hưởng đến tình hình;

- trên phân tích các nguồn lực và các công cụ dưới quyền định đoạt của người đưa ra quyết định;

- theo định nghĩa tạm thời và các yếu tố không ổn định mà cũng có thể ảnh hưởng đến tình hình, nhưng điều này có thể chỉ trong những trường hợp cụ thể (họ cũng cần phải được xác định).

Trong số các lĩnh vực mà các khái niệm tương ứng là hầu hết các nhu cầu - quản lý. Có quan điểm cho rằng sự không chắc chắn trong bối cảnh quản lý kinh doanh - quản lý rủi ro, một trong những chính. Ở đây chúng ta thấy, vì vậy một lựa chọn giải thích các thuật ngữ được xem xét. Trong lĩnh vực của các khái niệm về quản lý, trong đó chúng ta nghiên cứu bản chất của những rủi ro khác nhau là khá phổ biến. Vì vậy nó rất hữu ích để kiểm tra đầu tiên cách thức mà sự không chắc chắn và rủi ro được tính đến trong quyết định các giải pháp quản lý cho doanh nghiệp.

quản lý kinh doanh dưới bất ổn và rủi ro

Trong kinh doanh, cách tiếp cận phổ biến sau đây để khắc phục những hậu quả tiêu cực có thể để giải quyết vấn đề khác nhau.

Trước hết, các nhà quản lý xác định danh sách các đối tượng có hành vi có thể được đặc trưng bởi sự không chắc chắn và rủi ro. Nó có thể là, ví dụ, giá thị trường của hàng hoá, dịch vụ bán ra. Trong một giá cả miễn phí và mức cạnh tranh cao có thể rất khó duy nhất dự đoán nhiên của nó. Phát hiện sự xuất hiện của những nguy cơ bất ổn về kỳ vọng của doanh thu công ty. Giá trị của nó có thể không đầy đủ do sự sụt giảm giá để đáp ứng nghĩa vụ của mình, hoặc, ví dụ, giải quyết các vấn đề liên quan đến quảng bá thương hiệu.

Đổi lại, sự gia tăng bất ngờ mạnh của giá có thể dẫn đến sự tích tụ của một lượng quá nhiều lợi nhuận giữ lại. Mà nếu không có thể là trường hợp - ít động lực dự kiến thu - quản lý sẽ được đầu tư vào việc hiện đại hóa nhà máy và thiết bị hoặc phát triển các thị trường mới.

Sau khi một đối tượng được đặc trưng bởi sự không chắc chắn và rủi ro trong điều kiện phát triển kinh doanh, xác định, công việc đang được tiến hành để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi của các đối tượng. Đây có thể là con số phản ánh quy mô thị trường và xu hướng phát triển của các doanh nghiệp đang hoạt động trong một phân đoạn cụ thể. Nó có thể là một nghiên cứu về các yếu tố kinh tế vĩ mô và chính trị.

Khái niệm về rủi ro và sự không chắc chắn, như chúng ta đã nói trước đó trong bài viết này, có thể kết nối với các quá trình trong các lĩnh vực khác nhau. Do đó, việc tính toán ở đây được thực hiện như một quy luật, một loạt các yếu tố. Ví dụ - những người có liên quan đến lĩnh vực tài chính. Chúng ta hãy nghiên cứu các cách thức mà chúng ta nghiên cứu các điều kiện không chắc chắn và rủi ro trong việc ra quyết định về các giao dịch tiền tệ khác nhau.

Các yếu tố không chắc chắn và rủi ro trong lĩnh vực tài chính

Trên chúng ta lưu ý rằng các nhà quản lý của doanh nghiệp, phát triển một thuật toán đưa ra quyết định quản lý, đầu tiên đi vào xem xét các đối tượng, có thể được đặc trưng bởi sự không chắc chắn và rủi ro, sau - để xác định các yếu tố quyết định khả năng xảy ra các điều kiện theo đó họ có thể làm việc.

Điều tương tự cũng có thể được thực hiện trong quá trình giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý tài chính. Trong lĩnh vực đối tượng tiền tệ giao dịch, có thể bị ảnh hưởng không chắc chắn (rủi ro - đặc biệt là trường hợp của nó), nó là thường xuyên nhất sức mua của vốn. Tùy thuộc vào những điều kiện hay khác, nó có thể tăng hoặc giảm. Ví dụ, do lạm phát trong nền kinh tế của nhà nước, chênh lệch tỷ giá trong việc đánh giá của các đồng tiền quốc gia. Trong đó, lần lượt, có thể phụ thuộc vào các quá trình kinh tế vĩ mô và chính trị.

Như vậy, trong lĩnh vực ra quyết định liên quan đến quản lý vốn, mức độ không chắc chắn (rủi ro - như một tư nhân, sau đó một lần nữa, nó có thể) có thể được biểu diễn ở các cấp độ khác nhau.

Thứ nhất, ở mức độ kinh tế (ví dụ như tăng trưởng GDP, macro cán cân thương mại, lạm phát), và thứ hai, các chỉ số tài chính nhất định (như là một tùy chọn, đồng tiền quốc gia). trên cả hai cấp độ của yếu tố quyết định những gì sẽ là sức mua của vốn.

Xác định một đối tượng, đặc trưng bởi sự không chắc chắn và rủi ro, cũng như làm nổi bật những yếu tố ảnh hưởng đến họ, nó là cần thiết để áp dụng các phương pháp ứng dụng thực tế của quyết định này. Ví dụ - tạo các nhà quản lý công ty tài chính hoặc các chuyên gia. Để làm điều này, có một số phương pháp. Trong số các phổ biến nhất - việc sử dụng các giải pháp ma trận. Chúng tôi sẽ nghiên cứu nó một cách chi tiết.

Matrix như một công cụ của sự lựa chọn định trong điều kiện rủi ro và sự không chắc chắn

Các kỹ thuật trong câu hỏi được đặc trưng linh hoạt đầu tiên và quan trọng nhất. Nó là khá tối ưu cho việc ra quyết định về dự án, được đặc trưng bởi rủi ro kinh tế và bất ổn, và do đó được áp dụng trong quản lý.

các giải pháp liên quan đến ma trận lựa chọn một hoặc nhiều trong số họ trên cơ sở khả năng tối đa việc tiếp xúc với các yếu tố chuỗi đối tượng. Là lựa chọn, do đó, một giải pháp cơ bản - tính trên một tập hợp các yếu tố này, và nếu họ không làm việc (hoặc ngược lại, sẽ có liên quan), sau đó là một cách tiếp cận khác nhau được chọn. Trong đó bao gồm sự tiếp xúc của đối tượng đã là yếu tố khác.

Nếu giải pháp thứ hai sẽ ít hơn tối ưu, sau đây được áp dụng, và như vậy, cho đến khi trường hợp nói đến việc lựa chọn phương pháp, kết quả nhất mong muốn, nhưng đưa ra. Hình thành danh sách các giải pháp - từ hiệu quả nhất để ít nhất có hiệu quả, có thể được thực hiện với việc sử dụng các phương pháp toán học. Ví dụ, giả sử phân phối liên kết đáp ứng đồ thị xác suất của một yếu tố nhất định.

Điều kiện không chắc chắn và rủi ro là về mặt lý thuyết có thể tính toán bằng cách sử dụng phương pháp của lý thuyết xác suất. Đặc biệt nếu việc xử lý một người đang tham gia vào nó, là thống kê đầy đủ đại diện. Trong thực tế, phân tích kinh tế và tài chính đã thành lập một số lượng lớn các tiêu chí phù hợp với mà có thể được thực hiện để xác định xác suất của các yếu tố gây ra một số bất ổn và rủi ro. Nó sẽ hữu ích để kiểm tra một số các chi tiết hơn.

Tiêu chí xác định xác suất của sự không chắc chắn phân tích và rủi ro

Xác suất như một phạm trù toán học, thường được biểu diễn theo phần trăm. Nói chung, nó không phải là một giá trị duy nhất, một đa số đó - trên cơ sở những gì các điều kiện kích hoạt các yếu tố được hình thành. Nó chỉ ra rằng được đưa vào tài khoản nhiều xác suất, và tổng của chúng là 100%.

Các tiêu chí chính để đánh giá khả năng kích hoạt các yếu tố nhất định được coi là khách quan. Nó phải được hỗ trợ bởi:

- chứng minh là phương pháp toán học có hiệu quả;

- kết quả phân tích thống kê của một lượng đáng kể các dữ liệu.

Lý tưởng - nếu cả hai công cụ xác định tính khách quan được áp dụng. Nhưng trong thực tế, một tình huống như vậy là khá hiếm. Như một quy luật, những rủi ro về kinh tế và bất ổn được tính khi bạn có quyền truy cập vào một bộ khối lượng dữ liệu tương đối nhỏ. Đây là hợp lý: nếu tất cả các công ty có khả năng tiếp cận cùng với các thông tin có liên quan, không có cạnh tranh sẽ không có trong số đó, và nó cũng sẽ có ảnh hưởng đến tốc độ phát triển kinh tế.

Do đó, điểm nhấn trong việc phân tích rủi ro kinh tế và không chắc chắn các doanh nghiệp thường xuyên phải làm trên các khía cạnh toán học của việc tính toán xác suất. Các phương pháp phức tạp hơn sẽ được công ty phù hợp, công ty sẽ trở nên cạnh tranh hơn trên thị trường. Xem xét sau đó, bằng các phương pháp có thể được xác định xác suất điều kiện hình thành để kích hoạt các yếu tố hành vi của các đối tượng liên quan trong đó có thể có những tình huống không chắc chắn (rủi ro - như một trường hợp đặc biệt nó).

Phương pháp xác định xác suất

Đếm xác xuất có thể là:

- bằng cách phân tích các tình huống điển hình (ví dụ, khi chỉ có một trong hai sự kiện có thể xảy ra với xác suất cao nhất như một tùy chọn: tung đồng xu rơi đứng đầu hoặc đuôi);

- bằng phương tiện của phân bố xác suất (dựa trên các mẫu dữ liệu lịch sử hoặc phân tích);

- bằng phương tiện của một chuyên gia phân tích các kịch bản - với sự tham gia của các chuyên gia giàu kinh nghiệm có thể khám phá những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi của các đối tượng.

Sau khi xác định phương pháp tính toán xác xuất trong bất ổn và rủi ro tính toán có thể tiến hành định nghĩa thực tiễn của nó. Chúng ta hãy nghiên cứu các cách thức mà vấn đề này có thể được giải quyết.

Làm thế nào để xác định khả năng của các sự kiện không chắc chắn trong thực tế?

định nghĩa thực tế của khả năng gây ra yếu tố ảnh hưởng đến đối tượng mà được đặc trưng bởi sự không chắc chắn và rủi ro bắt đầu bằng việc xây dựng các dự đoán cụ thể của các đối tượng tương ứng. Nếu như vậy là sức mua của vốn liên quan đến sự phát triển của nó có thể được mong đợi, việc duy trì giống nhau hoặc giảm.

Mục tiêu của các nhà tài chính trong trường hợp này có thể được, ví dụ:

- Vốn đầu tư với suy giảm sức mua trong việc hiện đại hóa tài sản cố định;

- hình thành trên cơ sở quỹ với ổn định hoặc tăng sức mua của khối lượng bổ sung của lợi nhuận giữ lại.

Giả sử rằng nhà tài chính hy vọng thủ đô - vì những lý do lạm phát - vẫn giảm sức mua của họ, do đó nó sẽ cần phải đầu tư vào việc hiện đại hóa tài sản cố định. Như vậy, rủi ro (không chắc chắn) trong trường hợp này là một số lượng đáng kể vốn được đầu tư vào tài sản lỏng, trong khi sức mua của nó có thể, trái với kỳ vọng, phát triển. Kết quả là - công ty sẽ nhận được lợi nhuận ít giữ lại. đối thủ cạnh tranh của nó, đến lượt nó, có thể sử dụng vốn hiệu quả hơn.

Sau khi xác định những kỳ vọng về đối tượng, đặc trưng bởi sự không chắc chắn và rủi ro, nó là cần thiết để kiểm tra toàn bộ các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi của các đối tượng tương ứng. Đây có thể là:

- chỉ số kinh tế nhà nước (bao gồm cả những người - tỷ lệ lạm phát của đồng tiền quốc gia, mà chúng tôi đã đề cập ở trên);

- tình hình trên thị trường sau khi tìm được nguyên liệu và vốn (được tính trên giá trị của sức mua của vốn doanh nghiệp);

- lợi nhuận trên tài sản động lực học (trong đó xác định triển vọng của hiện đại hoá tài sản cố định của công ty).

Hơn nữa, sử dụng các phương pháp toán học, công ty sẽ tính toán mức độ lớn nhất của ảnh hưởng đến đối tượng của nhiều yếu tố, thì khả năng phát hiện cho mỗi người trong số họ.

Vì vậy, bạn có thể thấy rằng phần lớn vốn của công ty được chi cho việc mua nguyên liệu và các quỹ, trong khi họ phần lớn được nhập từ nước ngoài. Do đó, việc tăng hay giảm sức mua của tiền sẽ phụ thuộc vào khả năng của tổ chức, trước hết, sự năng động của các đồng tiền quốc gia, và đến một mức độ thấp hơn so với tỷ lệ lạm phát chính thức.

Nguồn không chắc chắn (rủi ro) trong trường hợp này sẽ có một bản chất kinh tế vĩ mô. Như vậy, tỷ giá hối đoái tiền tệ quốc gia ảnh hưởng chủ yếu cán cân thanh toán của nhà nước, tỷ lệ tài sản và nợ phải trả, mức nợ công, tổng doanh số giao dịch bằng ngoại tệ tại các khu định cư với các nhà cung cấp nước ngoài.

Như vậy, xác suất của sự kiện không chắc chắn - tăng, bảo tồn tại một giá trị ổn định hoặc khả năng vốn mua thấp hơn được tính bằng cách xác định các yếu tố chính ảnh hưởng đến điều kiện đón nét đối tượng tương ứng của những yếu tố này, và khả năng của họ xảy ra (trong đó, lần lượt, có thể phụ thuộc bởi các yếu tố mức độ khác - trong trường hợp này, kinh tế vĩ mô).

Đưa ra quyết định dựa trên rủi ro

Vì vậy, chúng tôi đã học như thế nào có thể được tiến hành tính toán xác suất xảy ra các điều kiện cho hoạt động của các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi của các đối tượng, đặc trưng bởi sự không chắc chắn và rủi ro. Nó cũng sẽ hữu ích để khám phá những cách thức mà có thể đưa ra quyết định riêng của mình trong điều kiện không chắc chắn và rủi ro.

Các chuyên gia hiện đại đã xác định được danh sách sau đây của tiêu chí, có thể được hướng dẫn trong khuôn khổ nhiệm vụ như:

- khả năng quan sát việc thực hiện dự kiến;

- triển vọng để đạt được giá trị cực kỳ cao và thấp cho các thông số được xem xét;

- Mức độ phân tán giữa mong đợi, tối thiểu và giá trị tối đa.

Các tiêu chí hàng đầu liên quan đến việc lựa chọn các giải pháp, việc thực hiện có thể dẫn đến một kết quả tối ưu - ví dụ, về vấn đề vốn đầu tư vào việc mở nhà máy sản xuất TV ở Trung Quốc.

thực hiện dự kiến trong trường hợp này có thể dựa trên dữ liệu thống kê lịch sử hoặc tính (nhưng dựa, một lần nữa, trên kinh nghiệm thực tế của các chuyên gia người quyết định). Ví dụ, các nhà quản lý có thể thông tin rằng nhà máy lợi nhuận phát hành TV ở Trung Quốc trung bình là khoảng 20%. Do đó, việc mở nhà máy riêng, họ có quyền mong đợi một chỉ số tương tự về hiệu quả của các khoản đầu tư vốn.

Đổi lại, họ có thể được nhận thức của các trường hợp trong đó một hoặc một số công ty đã không đạt được những con số này, và, hơn nữa, trở thành thua lỗ. Do đó, nhà quản lý sẽ phải cân nhắc một kịch bản như một số không hay tiêu cực lợi nhuận.

Tuy nhiên, các nhà tài chính cũng báo cáo rằng một số công ty quản lý để đạt được hiệu quả đầu tư tại các nhà máy Trung Quốc ở mức độ 70%. Đạt được các con số tương ứng cũng được đưa vào tài khoản khi thực hiện một quyết định.

Rủi ro (kết quả không chắc chắn trong trường hợp này) khi xem xét khả năng đầu tư vào việc mở nhà máy sản xuất tại Trung Quốc có thể ở sự xuất hiện của các điều kiện để kích hoạt các yếu tố ảnh hưởng xấu đến đối tượng - mức lợi nhuận. Những yếu tố có thể dẫn đến một thực tế là con số tương ứng sẽ là tiêu cực. Tuy nhiên, kết quả khác nhau có thể không chắc chắn và đạt lợi nhuận 70%, tức là những con số mà đã đạt được trước đó trong kinh doanh khác.

Trong trường hợp một biên độ tiêu cực đã được hiển thị, tương đối nói, 10% các nhà máy đã mở ở Trung Quốc, tỷ lệ 70% đạt 5%, như mong đợi - 20% - được ghi nhận vào kết quả của 85% các nhà máy, các nhà quản lý một cách đúng đắn có thể mất dương quyết định về việc đầu tư vào việc mở nhà máy sản xuất TV ở Trung Quốc.

Nếu một biên độ tiêu cực trên cơ sở các dữ liệu có sẵn sẽ được cố định tới 30% các nhà máy, các nhà quản lý có thể:

- từ bỏ ý tưởng đầu tư vào một nhà máy;

- để phân tích các yếu tố có thể làm ảnh hưởng đến hiệu quả của các khoản đầu tư khiêm tốn như vậy trong sản xuất truyền hình.

Trong trường hợp thứ hai, các quyết định không chắc chắn và quản lý rủi ro sẽ được xem xét dựa trên các thiết lập mới các tiêu chí trong các khía cạnh của sự mong đợi của giá tối ưu, tối đa và tối thiểu. Ví dụ, có thể được nghiên cứu sự năng động của giá mua cho các thành phần - là một trong những yếu tố lợi nhuận. Hoặc - các chỉ số về nhu cầu trên thị trường đó, để tiếp tế ban hành tại nhà máy trong truyền hình của Trung Quốc.

tóm lại

Vì vậy, chúng tôi quyết định về bản chất của hiện tượng như sự không chắc chắn và rủi ro trong kinh doanh. Họ có thể đặc trưng đa dạng của các đối tượng. Trong lĩnh vực kinh doanh thường là khả năng mua của vốn, lợi nhuận, chi phí cho những người hoặc giá tài sản khác.

Nguy cơ thường được coi là các nhà nghiên cứu như là một trường hợp đặc biệt của sự không chắc chắn. Nó phản ánh khả năng đạt được một kết quả không mong muốn hoặc tiêu cực của bất kỳ hoạt động.

Rủi ro và không chắc chắn - khái niệm có liên quan chặt chẽ đến khái niệm "khả năng", liên quan đến toán học. Nó tương ứng với tập hợp các phương pháp cho phép bạn để tính toán xem liệu sự mong đợi của người quản lý là hợp lý khi nói đến kinh doanh, hoặc người có liên quan khác liên quan đến yếu tố có thể ảnh hưởng đến sự không chắc chắn và rủi ro trong quản lý kinh doanh với.