Biến động là gì? biến động là gì, và tại sao nó cần thiết?

biến động là gì? Thuật ngữ này đề cập đến sự thay đổi của giá cả. Nếu biểu đồ để xác định mức tối thiểu và giá tối đa trong một thời gian nhất định, khoảng cách giữa hai giá trị là phạm vi của biến. Đây là sự biến động. Nếu giá tăng mạnh hoặc giảm, sự biến động sẽ cao. Nếu phạm vi thay đổi sẽ dao động trong một phạm vi hẹp, sau đó - thấp.

Xuất xứ của thuật ngữ

Thuật ngữ "biến động" xuất phát từ «ổn định» - từ Trung Pháp, trong đó, lần lượt, đến từ Latin «volatilis» - «nhanh", 'không ổn định'. Điều đáng chú ý là trong tiếng Pháp có một định nghĩa khác nhau của biến động. Thuật ngữ này cũng được gọi phóng đại giá trị.

lý thuyết biến động

Lý thuyết này được dựa trên việc phân tích những thay đổi về bất kỳ chỉ số kinh tế: lãi suất, giá cả và vân vân. Đây sẽ đưa vào những thay đổi tài khoản diễn ra trong một thời gian dài. Xác định những gì biến động, Kinh tế lượng phân biệt hai thành phần chính. Đầu tiên - xu hướng biến động giá khi diễn ra theo luật nhất định. Thứ hai - sự biến động, khi những thay đổi ngẫu nhiên. Để dự đoán một cách chính xác tình hình, nó là cần thiết để xem xét không chỉ là giá trị trung bình, mà còn là độ lệch dự kiến từ mức trung bình.

Ví dụ, trong việc phân tích thị trường chứng khoán phải đưa vào tài khoản các độ lệch ngẫu nhiên các chỉ số, như chi phí lựa chọn cổ phiếu, cổ phiếu và các công cụ tài chính khác là phụ thuộc nhiều vào những rủi ro. sự biến động của các lý thuyết phát triển bởi các chuyên gia kinh tế Mỹ Robert Engle. Ông xác định rằng độ lệch từ xu hướng này có thể thay đổi đáng kể theo thời gian - giai đoạn thay đổi nhỏ theo sau là giai đoạn mạnh mẽ. Sự biến động thực tế của các biến, các nhà kinh tế thời gian dài đã được sử dụng trong việc phân tích, chỉ có phương pháp tĩnh dựa trên sự bất biến của chỉ số này. Robert Engle vào năm 1982, đã phát triển một mô hình, trong đó hàm ý một biến động lây lan biến, mà nó đã trở thành có thể dự đoán những thay đổi giá cả.

loại biến động

Xét rằng sự bất ổn như vậy, nó là cần thiết để lưu ý hai loại: giá trị lịch sử và mong đợi. quan điểm lịch sử - một thước đo bằng độ lệch chuẩn của giá của một công cụ tài chính trên một thời gian nhất định, được tính toán trên cơ sở các thông tin sẵn có về giá trị của nó. Nếu chúng ta nói về sự biến động thị trường dự kiến, chỉ số này được tính toán dựa trên giá trị tài chính của các công cụ dựa trên giả định rằng giá thị trường phản ánh những rủi ro tiềm ẩn.

Thị trường nên đưa vào tài khoản không chỉ theo hướng mà còn là khoảng thời gian mà có sự thay đổi, vì nó ảnh hưởng đến xác suất mà giá của tài sản vượt quá giá trị, quan trọng đối với người tham gia. Để thiết lập các biến động thị trường âm nói chung, nó là cần thiết để tính toán sự biến động của các chỉ số chứng khoán.

Làm thế nào và tại sao sự biến động được đo

Cách đơn giản nhất để xác định chỉ số này như là một chỉ số về độ lệch chuẩn và việc sử dụng các phạm vi giá đúng - ATR. Điều đầu tiên cần xác định giá trị trung bình của biến động của cặp tiền tệ cho một khoảng thời gian dài và sau đó trong phân tích phải vẽ tỷ lệ và biến động hiện nay trung bình.

Thiết lập rằng biến động giá như vậy, nó là cần thiết để phân tích khả năng sinh lời tiềm năng của một cặp tiền tệ. Khi tốc độ thay đổi giá ở mức cao, và do đó sự lây lan là nhỏ, sau đó chúng ta có thể nói về khả năng sinh lời cao. Điều đáng chú ý là mức độ cao bất ổn liên quan đến nguy cơ lớn hơn, như lệnh "stop loss" bảo vệ là điều cần thiết, và cũng làm tăng tổn thất tiềm năng.

Bollinger bands

Để hình dung những gì biến động, bạn nên sử dụng một chỉ số thông tin - dải Bollinger. Ông rút ra một kênh cho giá cả, mở rộng đáng kể khi nó snaps thay đổi. Nếu mẫu là trong một phạm vi hẹp, nó có thể chỉ ra sự khởi đầu của một giao thông béo bở, nhưng nó là giá trị ghi nhớ rằng khá thường xuyên hỏng hóc như vậy có thể là sai lầm. Khi chúng tôi xác định giá trị trung bình của sự biến động của các cặp tiền tệ trong ngày, chúng tôi có thể tạo ra bằng cách tối thiểu hàng ngày hoặc tối đa lấy con số này và cuối cùng có được mục tiêu của việc lợi nhuận và thứ tự cài đặt "stop loss".

Ví dụ, nếu phải đưa vào tài khoản mà đôi ngày thường đi trong vòng một trăm điểm, sau đó không cần phải đặt một "stop loss" ở khoảng cách hai trăm và nó làm cho không có ý nghĩa để tin tưởng vào lợi nhuận lớn vượt quá phạm vi trung bình hàng ngày. Nếu chúng ta phân tích rủi ro về giá trên thị trường tài chính, sau đó, ví dụ, việc tính toán nên đưa vào tài khoản các biến động của cổ phiếu không chính nó là một chuỗi các giá, và trình tự của những thay đổi tương đối. Do đó nó có thể đạt được so sánh lớn hơn tài sản khác nhau. Ví dụ, các cổ phiếu mới có thể là mười lần tăng và giảm chi phí, vì vậy mong đợi sự biến động của các cổ phiếu, sử dụng giá trị tuyệt đối là không thể. Bên cạnh đó, trình tự của sự thay đổi tương đối là ổn định hơn theo nghĩa là giá trị trung bình của nó và phương sai là cố định khi so sánh với các chỉ số tương tự được không được phân tích giá cả. Trong mọi trường hợp, như thường được tin tưởng.

chỉ số biến động

Mặc dù thực tế rằng nhiều nhân viên xử lý trung tâm cho rằng sự biến động của cặp tiền tệ chỉ ra khả năng sinh lời tốt của giao dịch, đừng quên rằng mức độ cao của biến động - tăng nguy cơ này. Trên một cặp may mắn dễ bay hơi có thể biến nhanh chóng, và thiệt hại sẽ tăng lên đáng kể. Để giảm rủi ro, bạn nên luôn luôn sử dụng lệnh "stop loss", ngay cả khi thị trường đi theo hướng lợi nhuận, và không nói gì về những mất mát càng tốt. Trên thị trường ngoại hối biến động chỉ số là Bollinger Bands, CCI, các chỉ số Chaikin. Cũng trong sử dụng và các thông số độ lệch chuẩn như các chỉ số.